2025.08.19

vectorbt 활용하기

이평선 전략

https://blog.naver.com/zacra/223074617299

• 룰(일봉 기준):
  • 종가가 세 이평선 모두 위면 → 매수/보유(1)
  • 종가가 세 이평선 모두 아래면 → 현금(0)
  • 그 외(혼재) → 직전 상태 유지
• 이평선 조합: (5, 10, 21)일
• 포지션 적용 시점: 오늘 신호는 다음 거래일 수익률에 적용(룩어헤드 방지; 코드에서 pos.shift(1) 처리).
• 수수료: 체결 발생일에 매수/매도 각각 FEE_RATE 차감(기본 0.05%/회).
• 포트폴리오: 종목별 결과를 가중 합성(유효 종목에 대해 가중치 재정규화).
• 지표 산출: TotalRet, CAGR, Vol(연환산), Sharpe(무위험 0), MDD.

결과 해석

사용자 로그:

Per-Asset Summary:
         TotalRet   CAGR    Vol  Sharpe     MDD
market
KRW-BTC   98.2727 0.8344 0.3917  1.7416 -0.4578
KRW-ETH  184.7120 0.9924 0.5189  1.5831 -0.5157
KRW-ADA  401.4868 1.2065 0.6736  1.5001 -0.6107
KRW-DOT    9.4488 0.6274 0.6916  1.0362 -0.5460

Portfolio:
  TotalRet: 18125.91%
  CAGR    : 98.75%
  Vol     : 0.393322
  Sharpe  : 1.940997
  MDD     : -34.81%

(1) 숫자 읽는 법

• Per-Asset Summary의 TotalRet는 ‘배수’ 표기입니다. 예를 들어

  • BTC 98.2727 → +9,827.27% (에쿼티 약 99.27배)
  • ETH 184.7120 → +18,471.20%
  • ADA 401.4868 → +40,148.68%
  • DOT 9.4488 → +944.88%

• 반면, Portfolio의 TotalRet는 퍼센트로 출력되었습니다: 18125.91% → +18,125.91% (약 182.26배).

  표기 방식이 서로 달라 혼동될 수 있으니, Per-Asset 표는 ×100 하면 %, 포트폴리오 표는 이미 %라고 기억하시면 됩니다.

(2) 해석 포인트