https://github.com/endermaru/hasha-trading

전략 - 해상도

스타일 (Style)	거래 보유 기간 (Holding Period)	주로 사용하는 차트 (Common Charts)	특징 (Characteristics)
스캘핑	수 초 ~ 수 분	1분봉, 5분봉, 틱 차트	매우 잦은 거래, 수수료 민감
데이 트레이딩	수 분 ~ 수 시간	5분봉, 15분봉, 1시간봉	당일 거래 청산, 높은 집중력
스윙 트레이딩	수 일 ~ 수 주	4시간봉, 일봉	추세의 '스윙'을 포착, 인내심 필요
포지션 트레이딩	수 개월 ~ 수 년	일봉, 주봉	장기적 추세, 거시 경제 분석

데이터

업비트 API 이용
5년치 데이터(2020-08-11 ~ 2025-08-10) → 업비트 전체 데이터(2017-09-25 00:00 ~ 2025-08-17 23:59:00) - 2884일
5가지 해상도: 1분, 5분, 15분, 1시간, 1일 + 4시간

전략 - 매수매도

https://github.com/endermaru/hasha-trading/blob/main/classic_strategies.ipynb

속성 설명

MDD(최대 낙폭): 기간 동안의 최대 손실 비율
Calmar Ratio: 최대 고통(MDD) 대비 얼마나 많은 수익을 냈는지(<1 양호, <3 훌륭)
Sharpe Ratio: 감수한 총 위험(변동성) 1단위당 얻은 초과수익(1< 좋음, <2 매우 좋음)
Sortino Ratio: 나쁜 변동성(하락) 대비 수익

벤치마크 수익률

= 1044.949351 → 안 팔고 가지고 있을 때 100배

머신러닝 이전에 모든 조합을 검증하는 기능을 vectorbt에서 제공함!

1. 이동평균선 교차