트레이딩 봇

• 돈이 벌린다
  • 업비트 기준 기간 누적 손익 4166원 / 기간 누적 수익률(시간 가중) 4.09%
  • 꽤 길게 매수 포지션을 잡고, 손해보는 거래는 하지 않음
  • 벤치마크 수익률: 3.03% (157599000 -> 162432000) -> 벤치마크 기준으로는 좀 미묘한 성적(33% 더 벌긴 함)
  • 그냥 비트코인이 올라서 오르는 부분을 무시할 수 없다..

• 슬랙 봇 개선: '최근 거래 로그 조회' 버튼을 누르면 최근 50개의 캔들을 기준으로 그래프를 생성해서 보낼 수 있는 기능 추가

  • 기존 웹훅 url이 아니라 슬랙 SDK 클라이언트를 이용한 업로드
  • 한 장 당 30kb 내외라 ec2, 슬랙 모두 부담은 없을 듯

• 이더리움(ETH) 데이터 기반 학습 & 테스트

  • 비트코인과 완전히 동일하게 2017~2025의 4시간봉 데이터 기준으로 진행
  • 생각보다 2025년의 Testset에 대해 수익률이 좋게 나오지 않음
    • 왜 내려갈 때 매도를 하지 않는걸까요

• 거래 방식에 대한 수정이 필요할 수 있음

  • 현재 거래 방식은 매수/매도 확률에 대한 threshold 기반

    → 해당 기준 근처에서 머무르면 매수/매도가 끊임없이 발생할 수 있음

  • 이더리움 모델에서 매수, 매도 확률의 분산이 매우 작음 - 예를 들어 0.34가 평균이면 소수점 세자리까지 내려가야 O/X 신호를 분리 가능

  • 이전에 정훈이가 보여줬던 무작위 신호의 모습일 수 있음 = 사고 파는 것에 대한 판단이 불가능

  • 가장 최적의 거래 신호 학습셋 생성에 대한 수정 or 모델 학습 데이터 자체에 대한 수정이 필요할 수 있음

  • 기존의 삼중장벽 기법(https://incredible.ai/quant/2021/09/01/Financial-Machine-Learning-Labeling/)