목표

• 기업 공시 보고서 & 시가 총액 등의 데이터를 바탕으로 수익률이 높을 것으로 추정되는 주식 종목 20개 선정

• 분기별 재무제표(정기보고서) 제출 일정

  구분	결산 기준일	공시 마감일	비고
  1분기보고	3월31일	5월15일	분기보고서(1Q)
  2분기보고	6월30일	8월15일	반기보고서(1Q+2Q)
  3분기보고	9월30일	11월15일	분기보고서(3Q)
  사업보고서	12월31일	3월 말까지	연간 결산, 4Q 포함

방법

전략 - 강환국 울트라 전략

• 분기 1/PER

• 1/PBR

• 분기 1/PFCR

• 분기 1/PSR (내림차순)

• GP/A(내림차순)

• 영업이익/차입금 증가율(내림차순)

• 자산성장률(오름차순)

• 주가변동성(오름차순)

• 최신 분기 영업이익 성장률(전 분기, 전년 동기 대비)

• 최신 분기 순이익 성장률(전 분기, 전년 동기 대비, 내림차순)

필터: 신F-스코어 3점 주식 한정

12개 지표 평균 순위가 높은 주식 매수 | | 매수 종목 | 20개(30, 50개) | | 매도 전략 | 4월, 10월의 마지막 거래일(연 2회 리밸런싱) |

지표

• 분기 PER: 시가총액 / 순이익
• PBR: 시가총액 / 자본총계(순자산)
• 분기 PFCR: 시가총액 / 잉여현금흐름(FCF, = 영업활동현금흐름 - 설비 투자 비용)
• 분기 PSR: 시가총액 / 매출액
• GP/A: 최신 분기 매출총이익 / 총자산
• 4분기 전 대비 분기 영업이익/차입금 증가율
• 자산성장률: (현재 자산총계 / 4분기 전 자산총계) - 1
• 주가변동성: 12개월 간 월간 수익 변동성(표준편차)
• 전분기, 전년 동기 대비 최신 분기 영업이익 성장률
• 전분기, 전년 동기 대비 최신 분기 순이익 성장률
• 신F-스코어
  • 최근 1년 간 신규 주식 발행 여부
  • 최신 분기 순이익 흑자 여부
  • 최신 분기 영업활동현금흐름 흑자 여부

필요한 데이터